"Перший месник" розповідає про подорож Стіва Роджерса, молодого і тендітного чоловіка з сильним почуттям справедливості та патріотизму під час Другої світової війни. Незважаючи на численні спроби вступити до армії, його фізичні обмеження не дозволяють йому бути прийнятим. Однак рішучість Стіва привертає увагу доктора Абрахама Ерскіна, який залучає його до надсекретного експерименту. Стів зазнає трансформації, перетворюючись на суперсолдата на ім'я Капітан Америка.
Перше завдання Капітана Америки - врятувати свого найкращого друга Бакі Барнса та інших полонених солдатів з лап лиходійської організації "Гідра", яку очолює жахливий Червоний Череп. Разом з групою досвідчених солдатів, відомих як "Виючі коммандос", Капітан Америка вирушає на серію сміливих місій, щоб підірвати плани Гідри і покласти край їхнім зловісним експериментам.
Під час своїх місій Капітан Америка надихає своїми мужністю, лідерськими якостями та непохитною вірою в справедливість як своїх побратимів, так і американську громадськість. Він стає символом надії та єдності, піднімає бойовий дух і заохочує інших приєднатися до боротьби зі злом. Попутно Стів зав'язує глибоку дружбу з Пеґґі Картер, агентом британської розвідки, і їхні стосунки розквітають, незважаючи на війну, що триває.
У міру того, як сила Гідри зростає, Капітан Америка дізнається, що їхня кінцева мета - використати стародавній артефакт під назвою Тессеракт, який володіє незбагненною силою, щоб завоювати світ. У вирішальній битві Капітан Америка стикається з Червоним Черепом, який заважає йому використати весь потенціал Тессеракту. Однак Червоний Череп, схоже, зустрічає свою загибель.
Незважаючи на перемогу, Капітан Америка жертвує собою, щоб врятувати незліченну кількість життів, розбивши літак з Тессерактом в Арктиці. Його вважають загиблим, але його тіло врешті-решт знаходять через десятиліття. Фільм закінчується тим, що Стів Роджерс прокидається в сучасному світі, закладаючи основу для його майбутніх пригод як культового супергероя.